Шифр 00. Структурные модели, особенности их применения

  • ID: 08656 
  • 25 страниц

Фрагмент работы:

Задание 1

30. Структурные модели, особенности их применения

Использование структурных моделей, предполагающих построение «условного прогноза», представляется, на первый взгляд, более предпочтительным по сравнению, например, с ARIMA-моделями. Неструктурные модели не используют результаты, следующие из экономической теории, а эксплуатируют лишь корреляции, наблюдаемые в имеющейся реализации ряда. Кроме того, всякую ARIMA-модель для некоторой переменной можно рассматривать как частный случай модели, в которой игнорируется информация, содержащаяся в других переменных, связанных с . Если следовать данной логике, то ARIMA-модели не должны превосходить структурные модели при прогнозировании экономических показателей[1. c 196].

Однако более подробное исследование сравнительного качества прогнозов по альтернативным моделям показывает, что положение часто бывает обратным. В реальной экономической ситуации прогнозы, построенные с использованием оцененных моделей ARIMA, довольно часто превосходят по качеству прогнозы, построенные по оцененным эконометрическим моделям, в частности, из-за неправильной спецификации модели.

Для целей прогнозирования полезно различать «состоятельные» и «несостоятельные» эконометрические прогнозы.