Задача 3. По трем разным акциям А, В, С рассчитать соответствующий коэффициент корреляции и риск портфеля этих акций. Известен также состав портфеля А=25, В=68, С=48

  • ID: 61154 
  • 2 страницы

Фрагмент работы:

Задача 3. По трем разным акциям А, В, С рассчитать соответствующий…

Задача 3

По трем разным акциям А, В, С рассчитать соответствующий коэффициент корреляции и риск портфеля этих акций. Известен также состав портфеля А=25, В=68, С=48.

Норма прибыли акции, % Состояние экономики и его вероятность

Значительная рецессия (0,1) Незначительная рецессия (0,3) Стагнация (0,3) Незначительное повышение (0,2) Значительное повышение (0,1)

А 5 3 12 12 20

В 6 4 8 15 21

С 14 7 15 6 11

Решение

Определим ожидаемый доход с учетом вероятности наступления каждого состояния экономики при помощи формулы:

где Х - предполагаемая прибыль при ситуации i

Р - вероятность ситуации i.

Оценим среднее квадратическое отклонение для каждого вида акций при помощи формулы:

Для оценки степени риска на единицу ожидаемой прибыли рассчитаем коэффициент вариации:

Из всех предложенных вариантов наименьший риск имеет…