Вариант 57. Описать наиболее полно основополагающие индикаторы конъюнктуры финансового рынка

  • ID: 49563 
  • 26 страниц

Содержание:


Часть I (теоретичсекая)

Описать наиболее полно основополагающие индикаторы конъюнктуры финансового рынка:

...

Часть II. Стратегия предприятия в условиях неопределенности

Проблема эффективного стратегического управления предприятием в условиях современной, турбулентно изменяющейся рыночной среды обретает особую актуальность. Стратегия предприятия понимается нами как разработанный на основе видения, миссии и целеполагания комплексный план принимаемых менеджментом решений по размещению ресурсов предприятия и достижению конкурентных преимуществ на целевых рынках в условиях неопределенности и нестабильной внешней среды, конечной целью которого является максимизация доходов собственников и увеличение стоимости бизнеса.

...

Часть III (расчетная)

Задача 1

Рассчитать VaR портфеля с помощью EXCEL состоящего из трех акций российских компаний: ОАО ГМК “Норникель” (GMKN), ОАО Сбербанк России (SBER), ОАО “Газпром” (GASP). Стоимость портфеля в начальный момент времени 1 млн. долл. Портфель состоит из 30% акций Норникеля, 30% - Сбербанка, 40% акций Газпрома. Глубина расчета 1 год, рассчитать 10 дневный VaR. Расчет возможных изменений стоимости портфеля через 10 дней изобразить на графике.

Сведения об эмитентах историческую информацию о котировках их акций можно найти, например, на сайте Российской Торговой Системы (РТС) по адресам:

http://www.rts.ru/ru/securityresults.htm?code=GMKN

http://www.rts.ru/ru/securityresults.htm?code=SBER

http://www.rts.ru/ru/securityresults.htm?code=GASP

Стоимость портфеля V рассчитывается как цена акции, умноженная на количество акций.

Решение

...

Задача 2

Описать этапы внедрения инноваций и представить их в виде блок-схемы. Определить риск – леверидж в инновационной сфере.

Решение

...

Задача 3

Рассмотрим модель “Игра с природой”, в которой роль игрока А исполняет компания, обладающая тремя чистыми стратегиями А1, А2, А3. “Природа”, которой является спрос на продукцию компании, может пребывать в одном из своих четырех состояний П1, П2, П3, П4. Выигрыши компании представляют среднегодовые прибыли в у.е., рассчитанные в зависимости от изменений рыночной конъюнктуры в связи с возможностями реализации продукции и образуют следующую матрицу выигрышей:

Применить к данной задаче критерий Гурвица и сделать выводы.

Решение

...

Список использованной литературы

Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Экономистъ, 2004.

Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие. - М: Изд-во «Дело и Сервис», 2002. - 112с.

Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб.пособие / Под. ред. Б.А. Лагоши. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 176с.

Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: Бух. учет, 1996. – 208с.

Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов. — M.: Аспект Пресс, 2002.

Москвин В.А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 352 с.

Рогов М.А. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2001

Тактаров Г.А. Григорьева Е.М. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. М. Финансы и статистика 2008.

Чернова А.А., Кудрявцев А.А. Управление рисками. М.: Изд-во Проспект, 2003. – 158с.

Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999. – 239 с.