Вариант 25. Описать наиболее полно основополагающие индикаторы конъюнктуры финансового рынка

  • ID: 49561 
  • 26 страниц

Содержание:


Часть I

Описать наиболее полно основополагающие индикаторы конъюнктуры финансового рынка:

Композитные (составные) индексы США

...

Часть II. 25. Имитационное моделирование рисков развития компании

Процессы принятия решений в управлении компанией происходят, как правило, в условиях наличия той или иной меры неопределенности, определяемой следующими факторами:

...

Часть III

Задача 1

Рассчитать VaR портфеля с помощью EXCEL состоящего из трех акций российских компаний: ОАО ГМК “Норникель” (GMKN), ОАО Сбербанк России (SBER), ОАО “Газпром” (GASP). Стоимость портфеля в начальный момент времени 1 млн. долл. Портфель состоит из 30% акций Норникеля, 30% - Сбербанка, 40% акций Газпрома. Глубина расчета 1 год, рассчитать 10 дневный VaR. Расчет возможных изменений стоимости портфеля через 10 дней изобразить на графике.

Сведения об эмитентах историческую информацию о котировках их акций можно найти, например, на сайте Российской Торговой Системы (РТС) по адресам:

http://www.rts.ru/ru/securityresults.htm?code=GMKN

http://www.rts.ru/ru/securityresults.htm?code=SBER

http://www.rts.ru/ru/securityresults.htm?code=GASP

Стоимость портфеля V рассчитывается как цена акции, умноженная на количество акций.

Решение

...

Задача 2

Описать этапы внедрения инноваций и представить их в виде блок-схемы. Определить риск – леверидж в инновационной сфере.

Решение

...

.

Задача 3

Рассмотрим модель “Игра с природой”, в которой роль игрока А исполняет компания, обладающая тремя чистыми стратегиями А1, А2, А3. “Природа”, которой является спрос на продукцию компании, может пребывать в одном из своих четырех состояний П1, П2, П3, П4. Выигрыши компании представляют среднегодовые прибыли в у.е., рассчитанные в зависимости от изменений рыночной конъюнктуры в связи с возможностями реализации продукции и образуют следующую матрицу выигрышей:

Применить к данной задаче критерий Гурвица и сделать выводы.

Решение

...

Список использованной литературы

Абчук В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге. СПб, 2006.

Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие. - М: Изд-во «Дело и Сервис», 2002. - 112с.

Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб.пособие / Под. ред. Б.А. Лагоши. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 176с.

Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. М.: «ИНФРА - М», 1996. –375с.

Москвин В.А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 352 с.

Рогов М.А. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2001

Тактаров Г.А. Григорьева Е.М. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. М. Финансы и статистика 2008.

Чернова А.А., Кудрявцев А.А. Управление рисками. М.: Изд-во Проспект, 2003. – 158с.