Шифр 34. История развития прогнозирования

  • ID: 47102 
  • 19 страниц

Содержание:


Шифр 34. История развития прогнозирования

Задание 1

1. История развития прогнозирования

Предсказанием занимались во все времена. Поэтому появление людей, предсказывающих будущее, не было неожиданностью. Среди них были святые монахи, знаменитые писатели, общественные деятели и неграмотные простые люди. Развитие футурологии имело свою историю, которую можно разделить на 3 периода – , и .

11. Метод наименьших квадратов

Метод наименьших квадратов — один из методов регрессионного анализа для оценки неизвестных величин по результатам измерений, содержащих случайные ошибки.

30. Метод Алмона и метод Койка оценки параметров моделей с распределенным лагом

Метод Алмона

Рассмотрим общую модель с распределенным лагом, имеющую конечную максимальную величину лага , которая описывается соотношением:

Задание 2

Построить диаграммы, показывающие зависимость каждого из показателей от времени. Проанализировать полученные результаты, сопоставляя характер динамики каждого из показателей за различные годы. Выдать диаграмму на печать вместе с анализом.

Рис. 14. Зависимость стоимости квартиры на рынке первичного жилья от срока сдачи дома

Решение:

Задание 3

По приведенным в таблице 5.1 данным построена однофакторная линейная модель =10+0,8+. Коэффициент корреляции равен =0,35. Табличное значение F-критерия Фишера () равно 19,5 при =0,95.

Таблица 5.1

Оцените качество модели с помощью:

1) коэффициента детерминации;

2) средней ошибки аппроксимации;

3) F-критерия Фишера.

Решение:

Задание 4

На основе матрицы парных коэффициентов корреляции выявить и устранить мультиколлинеарные факторы. После их устранения построить уравнение регрессии по новым данным регрессионного анализа, характеризующее зависимость результирующего показателя () от факторных () в линейной форме.

Решение:

Задание 5

Имеются некоторые данные об объеме продаж (д.е.) за восемь лет.

Измерить тесноту связи между объемом продаж текущего и предыдущего годов с помощью коэффициента автокорреляции 1-го и 2-го порядка.

Решение:

Задание 6

Для модели определите максимальный лаг, краткосрочный, промежуточный и долгосрочный мультипликаторы, вклад каждого лага.

Решение:

Литература

1. Бутакова М.М. Экономическое прогнозирование: методы и приёмы практических расчетов: учеб. пособие для вузов.– М.: Кнорус, 2008. – 167 с.

2. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие. – М.: Дашков и Ко, 2006. – 400 с.

3. http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=2966&p=7888