Шифр 35. Прогнозирование на основе однофакторных моделей: виды моделей, экономический смысл параметров моделей

  • ID: 47085 
  • 16 страниц

Содержание:


Шифр 35. Прогнозирование на основе однофакторных моделей: виды мод…

Задание 1

10. Прогнозирование на основе однофакторных моделей: виды моделей, экономический смысл параметров моделей

– модели, в которых прогнозирование какого-либо показателя осуществляется на основе использования его зависимости от причинно или статистически зависимого фактора .

В общем виде зависимость результативного показателя от объясняющей (факторной) переменной можно задать функцией:

где – некоторое фактическое значение,

– соответствующее ему теоретическое значение,

– отклонение фактического значения от теоретического.

Типы однофакторных моделей:

15. F-критерий Фишера: оценка параметра, критерии оценки

F-тест состоит в проверке гипотезы 0 о статистической незначимости уравнения регрессии и показателя тесноты связи.

Сравниваются фактическое факти критическое (табличное) таблзначения критерий Фишера.

21. Прогнозирование с учетом сезонных и циклических колебаний

Временной ряд – это совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени.

Любой временной ряд включает два обязательных элемента:

1) время ,

2) значение показателя, или уровень ряда .

Задание 2

Построить диаграммы, показывающие зависимость каждого из показателей от времени. Проанализировать полученные результаты, сопоставляя характер динамики каждого из показателей за различные годы. Выдать диаграмму на печать вместе с анализом.

Рис. 15. Жизненный цикл товара

Решение:

Задание 3

По приведенным в таблице 5.1 данным построена однофакторная линейная модель =10+0,8+. Коэффициент корреляции равен =1 – 70/298. Табличное значение F-критерия Фишера () равно 19,5 при =0,95.

Таблица 5.1

Оцените качество модели с помощью:

1) коэффициента детерминации;

2) средней ошибки аппроксимации;

3) F-критерия Фишера.

Решение:

Задание 4

На основе матрицы парных коэффициентов корреляции выявить и устранить мультиколлинеарные факторы. После их устранения построить уравнение регрессии по новым данным регрессионного анализа, характеризующее зависимость результирующего показателя () от факторных () в линейной форме.

Решение:

Задание 5

Имеются некоторые данные об объеме продаж (д.е.) за восемь лет.

Измерить тесноту связи между объемом продаж текущего и предыдущего годов с помощью коэффициента автокорреляции 1-го и 2-го порядка.

Решение:

Задание 6

Для модели определите максимальный лаг, краткосрочный, промежуточный и долгосрочный мультипликаторы, вклад каждого лага.

Решение:

Литература

1. Бутакова М.М. Экономическое прогнозирование: методы и приёмы практических расчетов: учеб. пособие для вузов.– М.: Кнорус, 2008. – 167 с.

2. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб. пособие. – М.: Дашков и Ко, 2006. – 400 с.

3. Эконометрика: учебник / под ред. проф. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 344 с.