Классификация рисков по различным признакам. Основные факторы их возникновения,2 задачи (вариант 10)

  • ID: 01576 
  • 16 страниц

Содержание:


Классификация рисков по различным признакам. Основные факторы их в…

10. Классификация рисков по различным признакам. Основные факторы их возникновения

.

Общая схема процесса управления риском

Управление на предприятия всегда ставит получение дохода в зависимость от риска. Риск и доход представляют собой две взаимосвязанные и взаимообусловленные финансовые категории.

Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человека.

Для менеджера риск — это вероятность неблагоприятного исхода. Различные инвестиционные проекты имеют различную степень риска, самый высокодоходный вариант вложения капитала может оказаться настолько рискованным, что, как говорится, «игра не стоит свеч».

Классификация рисков

С точки зрения компании, осуществляющей проект, риск, связанный с этим проектом, может оцениваться как:

• риск данного проекта, рассматриваемый изолированно (единичный риск). Такой риск оценивается исходя из того, что проект существует изолированно от всех остальных проектов и направлений деятельности компании;

•…

Задача 2

Смоделировать экономическую ситуацию, построить имитационную модель и рассчитать ожидаемый доход и риск проекта.

Исходные данные по производству

Объем, тыс. шт. Пер. ЗТ, тыс. руб. Пост. ЗТ, тыс. руб. Себ-ть, руб. Цена реал, руб. Цена сырья, руб.

52 3500 820 887 1065 463

Исходные данные по ситуации на рынке

Хороший спрос Прежний спрос Падение спроса

Вероятность Цена, руб. Вероятность Цена, руб. Вероятность Цена, руб.

0,3 1118 0,4 1014 0,3 986

Исходные данные по ценам на сырье

Возрастает На прежнем уровне Падает

Вероятность Изменение, % Вероятность Изменение, % Вероятность Изменение, %

0,4 16 0,3 - 0,3 8

Решение

Задача 3

По трем разным акциям А, В, С рассчитать соответствующий коэффициент корреляции и риск портфеля этих акций. Известен также состав портфеля А=25, В=68, С=48.

Норма прибыли акции, % Состояние экономики и его вероятность

Значительная рецессия (0,1) Незначительная рецессия (0,3) Стагнация (0,3) Незначительное повышение (0,2) Значительное повышение (0,1)

А 5 3 12 12 20

В 6 4 8 15 21

С 14 7 15 6 11

Решение

Список литературы