Задача 10. Компания предполагает запустить новую линию по производству пудингов. Математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение вероятностного распределения

  • ID: 92502 
  • 3 страницы

Фрагмент работы:

3адача 10

Компания предполагает запустить новую линию по производству пудингов. Математическое ожидание и среднеквадратическое отклонение вероятностного распределения возможных чистых приведенных стоимостей для линии равны 12 000 руб. и 9000 руб. соответственно. Компания уже имеет линии по производству мороженого, сыра и йогурта. Математическое ожидание чистой приведенной стоимости и стандартное отклонение для этих линий равны:

Показатели

Продукты Чистая приведенная стоимость Стандартное отклонение

Мороженое 16 000 8000

Сыр 20000 7000

Йогурт 10000 4000

Коэффициенты корреляции между продуктами равны:

Продукты Мороженое Сыр Йогурт Пудинг

Мороженое 1,00

Сыр 0,90 1,00

Йогурт 0,80 0,84 1,00

Пудинг 0,40 0,20 0,30 1,00

коэффициент корреляции – это нормированная ковариация, рассчитывается следующим образом: ρjk = σjk / (σj* σk))

а) Вычислите математическое ожидание и стандартное отклонение вероятностного распределения возможных приведенных стоимостей для комбинации, состоящей из всех уже производящихся продуктов.

б) Вычислите математическое ожидание и стандартное отклонение для комбинации, состоящие из производящихся продуктов плюс пудинг. Что можно сказать о линии по производству пудинга? (Сравните уровень риска первоначального портфеля, пудинга и расширенного портфеля с помощью показателя «Доходность/риск». Либо показателя вариации: σ/NPV)

Решение: