Задача 5. Портфели активов

  • ID: 86773 
  • 2 страницы

Фрагмент работы:

Задача 5

Портфели активов

Безрисковые облигации, дающие 5% доходности; акции A, B, дающие rA =15% и rB = 30% доходности и имеющие риски: sA = 10% + (а)% =?, sB = 40% +(в)% =? и коэффициент корреляции Cor (A,B) = - 0,6. Найти оптимальный портфель и нарисовать линию CAPM. Результаты изобразить на графике.