Вариант 9. Портфель инвестора состоит из ценных бумаг со следующими характеристиками. Рассчитайте беттакоэффициент

  • ID: 30307 
  • 4 страницы

Содержание:


Задание № 1

Портфель инвестора состоит из ценных бумаг со следующими характеристиками:

Рассчитайте бетта–коэффициент портфеля.

Решение:

Определим удельный вес ценных бумаг в портфеле:

Бета-коэффициент портфеля равен средневзвешенной сумме значений бета-коэффициентов активов, входящих в него:

[image] = 0,5*0,2+0,1*1,9+0,25*1,1+0,08*1,3+0,07*1,7 =0,788

Ответ: бета-коэффициент портфеля равен 0,788

Задание № 2

Два аннуитета с параметрами:

величина платежа – 1 500 долларов процентная ставка 7% годовых, срок 10 лет

величина платежа 1 000 долларов процентная ставка 8% годовых, срок 10 лет

Требуется заменить одним аннуитетом со сроком 10 лет и процентной ставкой 8% годовых. Определить величину нового платежа.

Решение:

Будущая стоимость обыкновенного аннуитета (FVAn), продолжающегося в течение n-периодов, определяется по следующей формуле:

[image]

где CF –сумма постоянного платежа;

i –ставка процента;

n - период действия аннуитета

[image] (долларов)

[image] (долларов)

Общая будущая стоимость составит:

20724,67+14486,56 = 35211,23 (долларов)

Определим величину нового платежа:

[image] (долларов)

Ответ: новый платеж составляет 2430,61 долларов.

Список литературы

Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 2002.

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев: Ника-Центр Эльга, 2002.

Игашин Н. В. Инвестиции. – М.: ЮНИТИ, 2006.

Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: Перспектива, 2005.

Фатхутдинов Р.А. Инвестиционный менеджмент. – Спб.: Питер, 2003.