Задача 3. 1. Для регрессионных моделей

  • ID: 65394 
  • 3 страницы

Фрагмент работы:

Задача 3. 1. Для регрессионных моделей

Задача 3

1. Для регрессионных моделей

с помощью критерия Дарбина - Уотсона проверить наличие или отсутствие автокорреляции на уровне значимости....

2. Для регрессионной модели

проверить наличие или отсутствие мультиколлинеарности, используя:

а) парный коэффициент корреляции (приближенно);

б) критерий "хи-квадрат"...на уровне значимости....

Решение: Критерий Дарбина-Уотсона имеет вид:

где...- отклонения от линии регрессии, i=1..n.

Проверим наличие или отсутствие автокорреляции для регрессионной модели:

:

Используя таблицу:

1 -0,369 0,13641

2 -0,459 -0,090 0,21074 0,008

3 0,193 0,652 0,03729 0,425

4 0,447 0,254 0,20011 0,065

5 0,196 -0,252 0,03828 0,063

6 0,138 -0,058 0,01897 0,003

7 -0,035 -0,172 0,00121 0,030

8 0,470 0,505 0,22107 0,255

9 0,304 -0,166 0,09269 0,027

10 0,168 -0,137 0,02816 0,019

11 -0,572 -0,739 0,32668 0,547

12 0,015 0,586 0,00021 0,344

13 0,373 0,359 0,13917 0,129

14 0,248 -0,125 0,06134 0,016

15 -0,961 -1,208 0,92266 1,460

16 -0,156 0,804 0,02442 0,647

Сумма квадратов 2,45941 4,037

Находим

У нас n=16, m=2..., тогда... и....

Получаем:...