Вариант 8. Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, а также данные о доходности 22 компаний

  • ID: 51884 
  • 17 страниц

Содержание:


Вариант 8. Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкно…

Ситуационная (практическая) задача № 1

Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, а также данные о доходности 22 компаний.

цена акции, долл, США

доходность капитала,

уровень дивидендов,

цена акции, долл, США

доходность капитала,

уровень дивидендов,

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между ценой акции и доходностью капитала. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между доходностью и ценой.

2. Оценить тесноту линейной связи между ценой акции и доходностью капитала с надежностью 0,9.

3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости цены акции от доходности капитала.

4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.

6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 цены акции, если доходность капитала составляет 33%.

7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.

8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.

9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.

10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.

11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.

12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 величины цены акции компании с доходностью капитала 33% и уровнем дивидендов 3%.

13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию ч2. Сравнить полученные результаты.

Решение:

Ситуационная (практическая) задача № 2

Имеются поквартальные данные за последние 4 года об объеме экспорта в России (100 млрд. долл.).

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.

2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.

4. Дать точечный и интервальный прогноз объема экспорта на второй квартал следующего года с надежностью 0,95.

Решение:

Тестовые задания

Необходимо из предложенных вариантов ответа на вопрос теста выбрать единственно верный, по Вашему мнению.

1. Какие из приведенных ниже типов данных являются наблюдением одной переменной в различные моменты времени:

a) пространственные данные;

b) панельные данные;

c) временной ряд;

d) моментный ряд.

2. Коэффициент регрессии a* в линейном уравнении y*=b*+a*x* равен…

a) углу наклона линии регрессии по отношению к оси x ;

b) тангенсу угла наклона линии регрессии по отношению к оси x ;

c) координате точки пересечения линии регрессии с осью y ;

d) координате точки пересечения линии регрессии с осью x .

3. В каких пределах меняется коэффициент детерминации?

а) от 0 до +Ґ;

б) от -Ґ до +Ґ;

в) от 0 до +1;

г) от -l до +1.

4. Коэффициент частной корреляции показывает:

a) влияние всей совокупности факторов на часть дисперсии изучаемой переменной;

b) частичное влияние какого-либо фактора на изучаемую переменную;

c) влияние результата деления каких-либо факторов на изучаемую переменную;

d) чистое влияние какого-либо фактора на изучаемую переменную при исключении влияния прочих факторов.

5. Скорректированный коэффициент детерминации

a) всегда растет с увеличением количества объясняющих переменных;

b) не меняется с увеличением количества объясняющих переменных;

c) всегда уменьшается с увеличением количества объясняющих переменных;

d) может уменьшиться с увеличением количества объясняющих переменных.

6. Если коэффициент ранговой корреляции Спирмена для между независимой переменой и модулями остатков равен 0,01, это говорит об…

a) гомоскедастичности в модели;

b) гетероскедастичности в модели;

c) адекватности уравнения на уровне значимости 0,01;

d) неадекватности уравнения на уровне значимости 0,01

7. Причиной автокорреляции остатков может являться

a) неверная спецификация модели;

b) корреляция между случайной составляющей и независимой переменной;

c) корреляция между зависимой и независимой переменными;

d) корреляция между независимыми переменными.

8. Трендом называется:

a) тенденция в развитии временного ряда;

b) отсутствие тенденции в развитии временного ряда;

c) зависимость абсолютных приростов ряда от времени;

d) отсутствие случайности в уровнях ряда.

9. Имеются данные об урожайности зерновых в хозяйствах области за 8 лет:

Год

Медиана этого ряда равна:

a) 14;

b) 15,14;

c) 12,4;

d) 15,4.

10. Приведенной формой модели называют модель, в которой:

a) эндогенные переменные выражены только через предопределенные;

b) эндогенные переменные выражены только через экзогенные;

с) каждая эндогенная переменная выражена через предопределенные и некоторые другие эндогенные;

d) каждая эндогенная переменная выражена через предопределенные и все остальные эндогенные.