Вариант 15. Основные понятия эконометрики

  • ID: 49981 
  • 10 страниц

Фрагмент работы:

Вариант 15. Основные понятия эконометрики

Задание № 1.

«Основные понятия эконометрики»

Определите, на каком рисунке показаны временные данные, а на каком пространственные.

Рис. 1. Структура использования денежных доходов за 2001 год.

Рис. 2. Структура использования денежных доходов за 2001 год.

Дайте определение регрессии.

Определите виды регрессий: ;

; ,покажите, где здесь результирующая и объясняющие переменные. Что означает е в уравнениях регрессии?

Решение:

Задание № 2.

«Построение парной регрессионной модели»

Дайте определение парной регрессии.

По Российской Федерации за 2001 год известны значения двух признаков (табл. 1):

Для оценки зависимостиY от Х построена парная регрессионная модель с помощью метода наименьших квадратов: Y = a + b.x + е, где а = ?/4, b = -1/?.

Парный коэффициент корреляции: .

Средняя ошибка аппроксимации: .

Известно, что = 4,96, а .

Определите коэффициент детерминации. Оцените линейную модель через среднюю ошибку аппроксимации и F – критерия Фишера.

Решение:

Задание № 3.

«Построение множественной регрессионной модели»

В таблице 2 приведены данные, формирующие цену на строящиеся квартиры в двух различных районах:

Имеем следующие шесть факторов, которые могут оказывать влияние на цену строящегося жилья:

Определите минимальный объём выборки nmin. Для оценки зависимости Y от X построена линейная множественная регрессионная модель с помощью метода наименьших квадратов =a0 + а1Х1+ а2Х2 + а3Х3 + а4Х4 + а5Х5 + а6Х6 + е, где ,

, , , , .

Какие фиктивные переменные были использованы в модели?

Дайте экономическую интерпретацию полученной модели.

Решение:

Задание № 4.

«Временные ряды в эконометрических исследованиях. Ряд Фурье»

Построить модель сезонных колебаний дохода торгового предприятия,

используя первую гармонику ряда Фурье по данным, приведенным в таблице1.

Изобразите графически.

Таблица1.

Воспользуйтесь вспомогательной таблицей.

Таблица 2.

Решение:

Список используемой литературы:

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 2000. -400 с.

2. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. -М.: ЮНИТИ, 1998.

3. Маленво Э. Статистические методы эконометрики. М.: Статистика, том 1, 1975,том 2, 1976.